استراتيجيات الاوبشن -advaced level
راح اشرح استراتجيات الاوبشن بشكل مختصر الموضوع للفائده فقط حيكون اول موضوع يتكلم عنها بالمنتديات العربيه بالنسبه لشرعيتها بعضها حرام عشان فيها شورت
وفيها بوت وكول نفس السهم طبعا برنامج thinkorswim موفر هذي الاستراتجيات وقياس الاحتماليه كسب او خساره الاستراتجيه خلال تذبذب السهم وعمل بحث لاستراتيجات المتداولين الاخرين عن طريق ISE SPREAD BOOK الاستراتجيات كثيره ومسميات مختلفه وتكون في مستوى الثالث والرابع لتداول الاوبشن عند الوسيط وبعضها محتاج لمارجن وحساب توفر عنده للوسيط ما يقل عن 100 الف دولار اولا نشوف مخاطر العقد الواحد ... نفرض اشترينا(لونج) عقد كول ولا بوت لسهم ما حيكون المكسب لا محدود في المقابل الخساره تكون فقط سعر الي دفعته بريميوم وهذي الطريقه المشهوره ولكن في مقابل ...نفرض عملنا بيع (شورت) لعقد كول ولا بوت لسهم ما (طبعا لازم يكون في مارجن) حيكون المكسب محدود جدا والمقابل الخساره لا محدود وممكن تصفر الحساب كله هذي اخطر استرتيجات الاوبشن شورت عقد واحد فقط عشان كذا فايده هذي الاستراتيجات (عقدين او اكثر او مع اسهم) هيا استثمار و تقليل من المخاطره والخساره العقد الواحد اول شي نعرف ايش هوا spread هوا الفرق بين عقدين نلاحظ الي يستخدم برنامج thinkorswim عاده السبريد يكون single يعني بس عقد واحد يا بوت ولا كول سبريد يكون debit او credit .... سبريد debit مكسبك يكون كل ما زاد الفرق بين العقدين يعني تشتري عقد بسعر بريميوم عالي وتبيع(شورت) عقد بstrike مختلف بسعر بريميوم اقل في نفس الوقت فيكون كل ما زاد الفارق كل ما تكون كسبان و العكس صحيح في سبريد credit مكسبك يكون كل ما قل الفارق بين العقدين يعني تبيع (شورت) عقد بسعر بريميوم عالي وتشتري عقد اخر بstrike مختلف بسعر البريميوم اقل في نفس الوقت طبعا كلها غالبا تكون في نفس الشهر (مو شرط) حشرح استراتيجات الي موجوده في برنامج thinkorswim الاغلب يكون فيها مارجن (المستوى الثالث والرابع للاوبشن) 1-BACK RATIO هذي استراتيجه تستخدم العاده لمن يكون السوق NEUTRAL يعني لا هو مرتفع ولا هو نازل وهيا من افضل الاستراتجيات بس لازم يتحرك السهم تذبذب عالي ولا في خساره قويه لو ما يتحرك CALL BACK RATIO SPREAD لمن نتوقع السهم راح يرتفع (ولازم يرتفع بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه) طريقتها شورت عقد كول سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين سعر بريميوم اقل بنفس الوقت.....نعمل تحليل لسبريد http://dc14.arabsh.com/i/02450/lpsjw73twx2e.jpg من افضل الاستراتيجات ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه من البريميوم وهذا خلال تذبذب السهم 15 بالميه نزول ولا طلوع PUT BACK RATIO SPREAD لمن نتوقع السهم راح ينزل(ولازم ينزل بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه) طريقتها شورت عقد البوت سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين بوت سعر بريميوم اقل بنفس الوقت....نعمل تحليل لسبريد http://dc08.arabsh.com/i/02450/0mymtmwp03tp.jpg ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه 2- VERTICAL نستخدمها لمن غير متاكدين من اتجاه السوق او السهم بس عيبها فيها خساره بريميوم BULL VERTICAL نتوقع صعود السهم بس احتمال السوق ينزل وهيا اما Long Call (Bull) Vertical نشتري 10 عقود كول aapl بريميوم المرتفع ونبيع 10 سعر سترايك اخر سعر بريميوم اقل في نفس الوقت ,,,,,ونعمل تحليل لسبريد http://dc15.arabsh.com/i/02449/01u1fq92tmj1.jpg نلاحظ مكسبي راح يكون 6442 لمن يرتفع ابل 15 بالميه وفي مقابل خسارتي لمن ينزل 15 بالميه تقريبا 95 بالميه من بريميوم وفي طريقه تانيه Short Put (Bull) Vertical تبيع (شورت) عقد البوت بريميوم اكبر وتشتري وتشتري عقد اخر بسعر بريموم اقل في نفس الوقت...نعمل تحليل لسبريد http://dc11.arabsh.com/i/02449/j75bdcegap9i.jpg نلاحظ مكسبي راح يكون قليل وفي مقابل خسارتي بس 85 بالميه من بريميوم BEAR VERTICAL نتوقع نزول السهم بس في احتمال يرتفع السهم وهيا اما Long Put (Bear) Vertical شورت بوت عقد بريميوم اقل ولونج عقد اخر بريميوم اكبر ...تحليل السبريد http://dc11.arabsh.com/i/02449/v0atz3ltjxw5.jpg الخساره 95 بالميه وربح عالي او بطريقه Short Call (Bear) Vertical شورت كول عقد بريميوم اكبر ولونج بريميوم اقل ....تحليل السبريد http://dc15.arabsh.com/i/02449/v2r84640etsm.jpg مكسبي قليل مقابل خساره 85 بالميه طبعا يمديك تغير في vertical مثل ما تبغى بس لازم تعمل تحليل للاستراتيجه 3-STRADDLE تستخدم العاده في حال توقع السهم افتتاح كبير ما تعرف اي اتجاه تشتري بوت وكول لنفس السترايك والشهر بس في حال افتتاح السهم دون تحرك يعني خساره http://dc08.arabsh.com/i/02450/avnrkd50wem1.jpg 4-STRANGLE نفس فكرت ستراتدل بس يكون سترايك مختلف لنفس الشهر http://dc05.arabsh.com/i/02450/xlzu130kw0am.jpg 5-COVERD CALL هيا شراء 100 سهم مقابل شورت عقد واحد كول نوع من هيدج للاسهم لتقليل الخساير فقط 6-COLLAR/SYNTHETIC (COMBO يعني تشتري عقد وتعمل في نفس الوقت شورت عليه يكون خساره فيها قليله والربح كمان http://dc10.arabsh.com/i/02451/pmrri9l8cq4o.jpg 7-BUTTERFLY هيا 3 عقود تكون متتاليه نفس الشهر لازم تعمل تحليل للاستراتيجه لاختيار المناسب وبقاء السهم بدون تحرك كبير يعني خساره وفي مقابل ربح قليل http://dc10.arabsh.com/i/02451/89pltfblhj97.jpg 8-CONDOR هيا 4 عقود متتاليه نفس الشهر و لازم يتحرك السهم بتذبذب كبير عشان تربح بقاء بدون تحرك يعني خساره http://dc07.arabsh.com/i/02451/okapy2oirbti.jpg |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
معليش هذا تحليل condor
http://dc08.arabsh.com/i/02451/b47encd5fpu9.jpg دايما تعمل تحليل للاستراتيجه قبل ما تنفذها تقيس المخاطر ونسبه الربح والخساره طبعا لا تنسى العامل الزمني يؤثر على الاستراتيجات |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
يعطيك العافية ياطفشان على المعلومات القيمة(_
|
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
تسلم كثير اخي طفشان
|
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
يعطيكم العافيه
طبعا اي سبريد يكون في عرض وطلب زي عروض الاوبشن single في خطا بالنسبه combo تعمل لونج للكول وشورت للبوت لنفس السترايك اي استراتيجيه يمديك تعدل فيها زي ما تبغى وتسميها زي ما تحب بس لازم تحليل للاستراتيجيه بالنسبه للخطوره ونسبه الربح والخساره للبريميوم |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
برنامج حلو وانت احلى
عجبني تحليل الاستراتيجيات من البرنامج يعطيك العافيه طفشان |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
اخيرا اقتنعت يا هاش بthinkorswim
:5::5: |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
يا مال العافية على هالشرح
انا عني استخدم الطريقة التقليدية لانه غالباً المحصلة وحدة و ما فيه استراتيجية مضمونه تبعدك عن الخسارة في حال عدم تحرك السهم الخطورة عالية في الاوبشن مقابل احتمال تحقيق ارباح عالية |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
اقتباس:
الاستراتيجيات تقلل من الخطوره ولا ايش فايدتها كان الناس استخدمو التقليديه عقد واحد بس ممكن ينفع معاه هذي الاستراتيجه مع calendar بس لو تحرك السهم الله يعينك http://dc09.arabsh.com/i/02464/wvf27n13sizq.jpg |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
كمثال نشوف كيف سبايدر spy وتفاعل عقود شهر يناير معاه
http://dc05.arabsh.com/i/02481/6ckzdf9t33ju.jpg كول 125 http://dc05.arabsh.com/i/02481/rpgplp3e5saw.jpg call back ratio 124-125 http://dc05.arabsh.com/i/02481/cnm7qu4e2ko1.jpg call vertical 124-125 http://dc05.arabsh.com/i/02481/t42kg6hu2a84.jpg butterfly 121-122-123 تذبذب ضيق (اغلب العقود تذبذها ضيق) http://dc13.arabsh.com/i/02481/w182w7xon14q.jpg ونفس الحكايه مع 122-123-124 condor اغلبها تذبذب ضيق http://dc13.arabsh.com/i/02481/3se65kxswk53.jpg straddle 122 في نزول (بس عقود البعيده in the money اعطت ارباح ) http://dc13.arabsh.com/i/02481/xkov844iizat.jpg |
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
طفشان تحليلك متاكد منه؟
|
رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level
اقتباس:
هذا تحليل البرنامج للاستراتيجيات وهذي سعر العقود الاستراتيجيات مع مثال لتحرك السهم انتا لك في الاوبشن :5: |
11:01 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي الموقع بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك