لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى

العودة   هوامير البورصة السعودية > >


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
<
قديم 21-12-2010, 12:21 AM  
#1
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

استراتيجيات الاوبشن -advaced level

راح اشرح استراتجيات الاوبشن بشكل مختصر الموضوع للفائده فقط حيكون اول موضوع يتكلم عنها بالمنتديات العربيه بالنسبه لشرعيتها بعضها حرام عشان فيها شورت
وفيها بوت وكول نفس السهم

طبعا برنامج thinkorswim موفر هذي الاستراتجيات وقياس الاحتماليه كسب او خساره الاستراتجيه خلال تذبذب السهم وعمل بحث لاستراتيجات المتداولين الاخرين عن طريق ISE SPREAD BOOK

الاستراتجيات كثيره ومسميات مختلفه وتكون في مستوى الثالث والرابع لتداول الاوبشن عند الوسيط وبعضها محتاج لمارجن وحساب توفر عنده للوسيط ما يقل عن 100 الف دولار

اولا نشوف مخاطر العقد الواحد ... نفرض اشترينا(لونج) عقد كول ولا بوت لسهم ما
حيكون المكسب لا محدود في المقابل الخساره تكون فقط سعر الي دفعته بريميوم وهذي الطريقه المشهوره

ولكن في مقابل ...نفرض عملنا بيع (شورت) لعقد كول ولا بوت لسهم ما (طبعا لازم يكون في مارجن)
حيكون المكسب محدود جدا والمقابل الخساره لا محدود وممكن تصفر الحساب كله هذي اخطر استرتيجات
الاوبشن شورت عقد واحد فقط

عشان كذا فايده هذي الاستراتيجات (عقدين او اكثر او مع اسهم) هيا استثمار و تقليل من المخاطره والخساره العقد الواحد

اول شي نعرف ايش هوا spread هوا الفرق بين عقدين نلاحظ الي يستخدم برنامج thinkorswim عاده السبريد يكون single يعني بس عقد واحد يا بوت ولا كول

سبريد يكون debit او credit .... سبريد debit مكسبك يكون كل ما زاد الفرق بين العقدين يعني تشتري عقد بسعر بريميوم عالي وتبيع(شورت) عقد بstrike مختلف
بسعر بريميوم اقل في نفس الوقت فيكون كل ما زاد الفارق كل ما تكون كسبان و العكس صحيح في سبريد credit مكسبك يكون كل ما قل الفارق بين العقدين يعني تبيع (شورت)
عقد بسعر بريميوم عالي وتشتري عقد اخر بstrike مختلف بسعر البريميوم اقل في نفس الوقت طبعا كلها غالبا تكون في نفس الشهر (مو شرط)

حشرح استراتيجات الي موجوده في برنامج thinkorswim

الاغلب يكون فيها مارجن (المستوى الثالث والرابع للاوبشن)

1-BACK RATIO

هذي استراتيجه تستخدم العاده لمن يكون السوق NEUTRAL يعني لا هو مرتفع ولا هو نازل وهيا من افضل الاستراتجيات بس لازم يتحرك السهم تذبذب عالي
ولا في خساره قويه لو ما يتحرك

CALL BACK RATIO SPREAD

لمن نتوقع السهم راح يرتفع (ولازم يرتفع بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه)

طريقتها شورت عقد كول سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين سعر بريميوم اقل بنفس الوقت.....نعمل تحليل لسبريد



من افضل الاستراتيجات ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه من البريميوم وهذا خلال تذبذب السهم 15 بالميه نزول ولا طلوع


PUT BACK RATIO SPREAD

لمن نتوقع السهم راح ينزل(ولازم ينزل بقاء السهم في نفس مناطق يعني خساره قويه)

طريقتها شورت عقد البوت سعر بريميوم اكبر ولونج عقدين بوت سعر بريميوم اقل بنفس الوقت....نعمل تحليل لسبريد



ارباحي عاليه وفي مقابل خسارتي اقل من 20 بالميه



2- VERTICAL نستخدمها لمن غير متاكدين من اتجاه السوق او السهم بس عيبها فيها خساره بريميوم

BULL VERTICAL

نتوقع صعود السهم بس احتمال السوق ينزل

وهيا اما Long Call (Bull) Vertical

نشتري 10 عقود كول aapl بريميوم المرتفع ونبيع 10 سعر سترايك اخر سعر بريميوم اقل في نفس الوقت ,,,,,ونعمل تحليل لسبريد



نلاحظ مكسبي راح يكون 6442 لمن يرتفع ابل 15 بالميه وفي مقابل خسارتي لمن ينزل 15 بالميه تقريبا 95 بالميه من بريميوم

وفي طريقه تانيه Short Put (Bull) Vertical

تبيع (شورت) عقد البوت بريميوم اكبر وتشتري وتشتري عقد اخر بسعر بريموم اقل في نفس الوقت...نعمل تحليل لسبريد



نلاحظ مكسبي راح يكون قليل وفي مقابل خسارتي بس 85 بالميه من بريميوم


BEAR VERTICAL

نتوقع نزول السهم بس في احتمال يرتفع السهم

وهيا اما Long Put (Bear) Vertical

شورت بوت عقد بريميوم اقل ولونج عقد اخر بريميوم اكبر ...تحليل السبريد



الخساره 95 بالميه وربح عالي

او بطريقه Short Call (Bear) Vertical

شورت كول عقد بريميوم اكبر ولونج بريميوم اقل ....تحليل السبريد



مكسبي قليل مقابل خساره 85 بالميه

طبعا يمديك تغير في vertical مثل ما تبغى بس لازم تعمل تحليل للاستراتيجه


3-STRADDLE

تستخدم العاده في حال توقع السهم افتتاح كبير ما تعرف اي اتجاه

تشتري بوت وكول لنفس السترايك والشهر بس في حال افتتاح السهم دون تحرك يعني خساره





4-STRANGLE

نفس فكرت ستراتدل بس يكون سترايك مختلف لنفس الشهر




5-COVERD CALL

هيا شراء 100 سهم مقابل شورت عقد واحد كول نوع من هيدج للاسهم لتقليل الخساير فقط


6-COLLAR/SYNTHETIC (COMBO

يعني تشتري عقد وتعمل في نفس الوقت شورت عليه يكون خساره فيها قليله والربح كمان




7-BUTTERFLY

هيا 3 عقود تكون متتاليه نفس الشهر لازم تعمل تحليل للاستراتيجه لاختيار المناسب وبقاء السهم بدون تحرك كبير يعني خساره
وفي مقابل ربح قليل




8-CONDOR

هيا 4 عقود متتاليه نفس الشهر و لازم يتحرك السهم بتذبذب كبير عشان تربح بقاء بدون تحرك يعني خساره


طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
 

قديم 21-12-2010, 12:42 AM   #2
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

معليش هذا تحليل condor



دايما تعمل تحليل للاستراتيجه قبل ما تنفذها تقيس المخاطر ونسبه الربح والخساره

طبعا لا تنسى العامل الزمني يؤثر على الاستراتيجات

طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-2010, 12:45 AM   #3
toti999
رئيس قسم الاسهم الامريكية
مشرف المتابعة الامريكية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 16,929

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

يعطيك العافية ياطفشان على المعلومات القيمة(_
toti999 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-2010, 04:33 AM   #4
الطائر الناري
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 6,870

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

تسلم كثير اخي طفشان
الطائر الناري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-2010, 03:04 PM   #5
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

يعطيكم العافيه

طبعا اي سبريد يكون في عرض وطلب زي عروض الاوبشن single

في خطا بالنسبه combo تعمل لونج للكول وشورت للبوت لنفس السترايك

اي استراتيجيه يمديك تعدل فيها زي ما تبغى وتسميها زي ما تحب

بس لازم تحليل للاستراتيجيه بالنسبه للخطوره ونسبه الربح والخساره للبريميوم

طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 04:49 AM   #6
hash_hash
خبير السوق الامريكي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 16,201

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

برنامج حلو وانت احلى
عجبني تحليل الاستراتيجيات من البرنامج
يعطيك العافيه طفشان

hash_hash غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-12-2010, 10:24 AM   #7
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

اخيرا اقتنعت يا هاش بthinkorswim
:5::5:

طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 09:22 PM   #8
رويان
خبير السوق الامريكي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 1,798

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

يا مال العافية على هالشرح

انا عني استخدم الطريقة التقليدية لانه غالباً المحصلة وحدة

و ما فيه استراتيجية مضمونه تبعدك عن الخسارة في حال عدم تحرك السهم

الخطورة عالية في الاوبشن مقابل احتمال تحقيق ارباح عالية

رويان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 23-12-2010, 10:13 PM   #9
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رويان مشاهدة المشاركة
يا مال العافية على هالشرح

انا عني استخدم الطريقة التقليدية لانه غالباً المحصلة وحدة

و ما فيه استراتيجية مضمونه تبعدك عن الخسارة في حال عدم تحرك السهم

الخطورة عالية في الاوبشن مقابل احتمال تحقيق ارباح عالية
ايش سهم الا ما يتحرك خلال اكثر من شهر :5:

الاستراتيجيات تقلل من الخطوره ولا ايش فايدتها كان الناس استخدمو التقليديه عقد واحد بس

ممكن ينفع معاه هذي الاستراتيجه مع calendar

بس لو تحرك السهم الله يعينك


طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2010, 05:21 PM   #10
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

كمثال نشوف كيف سبايدر spy وتفاعل عقود شهر يناير معاه



كول 125



call back ratio 124-125



call vertical 124-125




butterfly 121-122-123 تذبذب ضيق (اغلب العقود تذبذها ضيق)



ونفس الحكايه مع 122-123-124 condor اغلبها تذبذب ضيق



straddle 122 في نزول (بس عقود البعيده in the money اعطت ارباح )


طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2010, 11:15 PM   #11
تخمين
عضو هوامير المميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 53

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

طفشان تحليلك متاكد منه؟
تخمين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2010, 11:25 PM   #12
طفشان نت
كاتب مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 5,295

رد: استراتيجيات الاوبشن -advaced level

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تخمين مشاهدة المشاركة
طفشان تحليلك متاكد منه؟

هذا تحليل البرنامج للاستراتيجيات

وهذي سعر العقود الاستراتيجيات مع مثال لتحرك السهم

انتا لك في الاوبشن :5:

طفشان نت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد






مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
advaced , الاوبشن , استراتيجيات , level

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




07:24 PM


الاعلان بمنتدى هوامير البورصة
تشغيل وتطوير افاق الإقتصاد
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.